Forex arbitragem dois corretores

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O que é negociação de arbitragem Forex?
Negociação de arbitragem Forex é a prática de negociar as ineficiências de preço para um ativo negociado. Em outras palavras, o comerciante olha para um ativo que está sendo oferecido a dois preços diferentes e pretende lucrar com a correção esperada da diferença de preço / ineficiência. Ineficiências de preço existem no forex porque para cada ativo, existem vários feeds de preços que vêm de diferentes provedores de liquidez e criadores de mercado. Também é digno de nota que existem diferentes fusos horários e, enquanto os corretores estiverem localizados em diferentes áreas geográficas, a sua distância dos principais servidores de câmbio causará uma latência que criará diferenças no preço dos ativos.
Algumas pessoas podem classificar a negociação de arbitragem forex como alguma forma de negociação na avaliação. No mercado de ações, uma forma de negociação busca selecionar ações que são inerentemente subvalorizadas e negociar a correção da avaliação, produzindo assim um lucro. A negociação de arbitragem Forex usa um princípio que é um pouco semelhante, mas na verdade bem diferente da negociação de avaliação.
Como funciona a negociação de arbitragem Forex.
Como funciona a negociação de arbitragem no forex? A principal estratégia do comerciante de arbitragem é configurar negócios que bloqueiam ineficiências de preço sem qualquer elemento de risco, e desenrolar esses negócios quando as ineficiências se resolverem, bloqueando assim o lucro resultante da variação no preço dos negócios iniciais. . Um exemplo de tal comércio é mostrado abaixo:
Neste exemplo, assume-se que o comerciante tem duas contas forex com dois corretores diferentes localizados em dois fusos horários diferentes (por exemplo, Londres e Sydney).
Vender 1 lote de EURUSD @ 1.2073.
Compre 1 lote de EURUSD @ 1.2065.
Compre 1 lote de EURUSD @ 1.2060.
Vender 1 lote de EURUSD @ 1.2060.
No início do pregão, o corretor de Londres está cotando a 8 pips a mais do que o corretor de Sydney. O comerciante bloqueia a arbitragem vendendo o ativo com a cotação mais alta e comprando o ativo com a cotação mais baixa. Por favor, note que, a fim de compensar qualquer risco para o comércio, a mesma quantidade do par de moedas é negociada em ambos os lados de compra e venda do comércio.
O objetivo é esperar quando a discrepância de preço é eliminada. Quando isso acontece a um preço de 1,2060, ambos os negócios são fechados ao mesmo tempo. Isso deixa um lucro de 8 pips, que para um lote padrão é de US $ 80, o que não é ruim, considerando que tais oportunidades comerciais podem se apresentar para negociação em meros segundos. Este cálculo não leva em conta o spread e para a negociação de arbitragem na vida real, você precisa usar uma calculadora para descobrir como o spread afetará os números.
Ferramentas para Negociação de Arbitragem Forex.
Aqui está uma lista de ferramentas que você precisa para poder iniciar a negociação de arbitragem.
Você precisa de uma calculadora do Excel. Isso ajudará você a calcular os números por trás da arbitragem para saber se há algum lucro a ser obtido com a oportunidade. Vários feeds de preço. Isso geralmente é obtido pela operação de duas contas forex de varejo diferentes com corretores diferentes. A arbitragem funciona melhor se os servidores de negociação de ambos os corretores estiverem localizados em diferentes fusos horários. Você também precisa de um software de alerta comercial que monitore os feeds de preços em vários pares de moedas e forneça imediatamente um alerta sonoro quando uma oportunidade de arbitragem for exibida. Os melhores resultados são vistos com software que pode executar esses negócios automaticamente também. Existem programadores por aí que podem programar esses softwares para você.
Desafios da negociação de arbitragem Forex.
O grande desafio para a negociação de arbitragem forex vem dos criadores de mercado. Devido ao fato de que a maioria deles faz seu dinheiro de atuar como contrapartes para as negociações perdedoras de comerciantes de varejo, eles geralmente bloqueiam tentativas desses comerciantes para realizar operações de arbitragem. Isso é feito por:
Colocando uma proibição neste estilo de negociação. Muitos traders tiveram suas contas fechadas e atingidas com proibições permanentes dos market makers por tentar lucrar via arbitragem. Muitos corretores têm mesas de operações que monitoram as contas para qualquer sinal de negociação de arbitragem. Alguns corretores muito implacáveis ​​até mesmo selecionam contas que são consideradas muito lucrativas e realizam backtests para determinar se os lucros obtidos pelo negociante coincidiram com as vezes em que existiam ineficiências de preço no sistema. Definir um tempo mínimo que as negociações podem ser deixadas abertas. Ao não permitir que os traders fechem negócios em questão de segundos, os traders acharão difícil lucrar com a arbitragem no momento certo.
Além disso, a regra do “primeiro a entrar, primeiro a sair” estabelecida por alguns reguladores na indústria de forex pode funcionar contra esse estilo de negociação.
Há também a questão dos spreads. A discrepância de preço na negociação de arbitragem só terminará em lucro se essa diferença exceder o spread do par de moedas. O comércio de arbitragem é muito mais difícil de lucrar quando o ativo a ser negociado tem um spread muito grande. Portanto, a negociação de arbitragem forex não é adequada para uso em pares de moedas exóticas. Você também deve observar a variabilidade de spreads nas plataformas ECN.
O comércio de arbitragem também não deve ser negociado quando há um grande comunicado de imprensa que causará intensa volatilidade e derrapagem. Quando isso acontece, o spread pode atingir níveis sem precedentes. O autor desta peça trocou o GBPUSD durante um lançamento da Carta de Inflação do Banco de Inglaterra em 2009, que causou a propagação do GBPUSD para bater mais de 80 pips. Considerando que o spread do GBPUSD não é geralmente superior a 3 pips, este foi um evento verdadeiramente sem precedentes. Qualquer tentativa de negociação de arbitragem durante esses períodos só terminará em miséria.
Outro método de negociação de arbitragem de Forex.
Existe um método diferente de negociação de arbitragem para negociar ativos cambiais, e isso é negociando os contratos futuros. Isso envolverá o uso de taxas de juros prevalecentes para as duas moedas do par, as taxas à vista e as taxas de futuros. Isso será discutido em detalhes em um artigo futuro.

Forex arbitragem dois corretores
A arbitragem Forex é uma estratégia de negociação forex, que permite que os operadores explorem as diferenças de preço entre dois corretores, a fim de obter lucro. Deixe-nos dar um exemplo:
O corretor A está citando EURUSD em 1.3000 / 1.3002 e, ao mesmo tempo, o corretor B fornece as seguintes cotações para o mesmo par de moedas: 1.3004 / 1.3006. Se você comprar na Corretora A e simultaneamente vender na Corretora B, você lucrará 2 pips apenas a partir da diferença entre as cotações.
Essas diferenças, ou ineficiências, acontecem com mais frequência devido ao atraso descentralizado do mercado e da Internet causado por má comunicação e equipamentos.
O que você deve ter em mente ao praticar a arbitragem é que você deve reagir muito rapidamente: um pequeno atraso na sua conexão com a Internet, por exemplo, pode impedir que você abra uma posição longa e curta com dois corretores separados. antes que as cotações se alinhem. Em outras palavras, para praticar a arbitragem forex, você precisa de duas coisas: citar ineficiências (por exemplo, diferenças de preços entre os corretores) e a capacidade de agir de forma super rápida na oportunidade. A janela de oportunidade é muitas vezes tão pequena, que é impossível colocar negociações manuais, portanto muitos traders retornam a scripts especiais e / ou Expert Advisors (EAs) para arbitragem.
Aqui estamos oferecendo a você um desses Metatrader 4 (MT4) EA em duas partes: SA_Server. mq4 (um consultor de servidor) e SA_EA. mq4 (o bot de negociação real). O primeiro arquivo deve ser aplicado a um corretor com cotações rápidas e o segundo a um corretor com cotações atrasadas e boa execução. O EA monitora as cotações de ambos os corretores e abre uma posição quando identifica uma oportunidade, por ex. uma diferença benéfica nas cotações dos dois corretores.
Você pode baixar o EA completamente grátis aqui:
Abaixo está nosso log de atualização automática de oportunidades de arbitragem forex. Tenha em mente que este log não está conectado ao Expert Advisor oferecido acima e tem valor estritamente informativo. Você deve saber que estamos apenas agregando os dados e não podemos influenciar as ineficiências de preço de forma alguma.

Como faço para usar uma estratégia de arbitragem na negociação forex?
A arbitragem Forex é uma estratégia de negociação livre de risco que permite que os comerciantes forex de varejo obtenham lucro sem exposição cambial aberta. A estratégia envolve atuar nas oportunidades apresentadas pelas ineficiências de preços na janela curta que elas existem. Este tipo de negociação de arbitragem envolve a compra e venda de diferentes pares de moedas para explorar quaisquer ineficiências de preços. Podemos entender melhor como essa estratégia funciona no exemplo a seguir.
[Se você é novo no mercado Forex e quer entrar no mercado, certifique-se de estar preparado para o curso Forex Trading for Beginners da Investopedia Academy. Com exemplos de negociação em tempo real e estratégias simples de usar, você aprenderá o caminho certo para negociar a moeda. ]
Exemplo - negociação de moeda de arbitragem.
As taxas de câmbio atuais dos pares EUR / USD, EUR / GBP, GBP / USD são 1,1837, 0,7231 e 1,6388, respectivamente. Neste caso, um comerciante do forex poderia comprar um mini-lote de EUR por $ 11.837 USD. O comerciante poderia então vender os 10.000 Euros por 7.231 libras esterlinas. Os 7,231 GBP poderiam então ser vendidos por US $ 11,850 por um lucro de US $ 13 por negociação, sem exposição aberta, já que as posições compradas cancelam posições vendidas em cada moeda. A mesma negociação usando lotes normais (em vez de mini-lotes) de 100.000 renderia um lucro de US $ 130.
O ato de explorar as ineficiências de preços corrigirá o problema, de modo que os comerciantes devem estar prontos para agir rapidamente, o que é o caso das estratégias de arbitragem. Por esse motivo, essas oportunidades geralmente ocorrem por um curto período de tempo. A negociação de moeda de arbitragem requer a disponibilidade de cotações de preços em tempo real e a capacidade de agir rapidamente em oportunidades. Calculadoras de arbitragem Forex estão disponíveis para ajudar neste processo de encontrar oportunidades em um curto período de tempo.
Calculadora de Arbitragem Forex.
Para mais informações sobre os fundamentos da negociação forex, consulte Getting Started In Forex.

Como Arbitrar o Mercado Forex & # 8211; Quatro exemplos reais.
O que é arbitragem?
Arbitragem é uma estratégia de negociação que fez bilhões de dólares, além de ser responsável por alguns dos maiores colapsos financeiros de todos os tempos. O que é essa técnica importante e como funciona? É isso que vou tentar explicar nesta peça.
Uma calculadora do Excel é fornecida abaixo para que você possa experimentar os exemplos deste artigo.
Arbitragem e negociação de valor não são as mesmas.
Arbitragem é a técnica de explorar ineficiências na precificação de ativos. Quando um mercado é desvalorizado e um supervalorizado, o arbitrador cria um sistema de negociações que forçará o lucro a sair da anomalia.
Para entender essa estratégia, é essencial diferenciar entre arbitragem e negociação na avaliação.
Muitas vezes você vai ouvir as pessoas dizerem que quando um título é desvalorizado ou sobrevalorizado, um “arbitrador” pode comprá-lo ou vendê-lo e, portanto, esperar lucrar quando o preço voltar ao valor justo.
A palavra-chave aqui é esperança. Isso não é verdade arbitragem. Comprar um ativo subvalorizado ou vender um supervalorizado é a negociação de valor.
O verdadeiro operador de arbitragem não assume qualquer risco de mercado. Ele estrutura um conjunto de negociações que garantirão um lucro sem risco, independentemente do que o mercado fizer depois.
Exemplo de Arbitragem.
Tome este exemplo simples. Suponha que uma segurança idêntica seja negociada em dois lugares diferentes, Londres e Tóquio. Para simplificar, digamos que seja um estoque, mas isso realmente não importa.
A tabela abaixo mostra um instantâneo das cotações de preço das duas fontes. A cada tick, vemos um preço cotado de cada um.
Às 8:05:02 o arbitrador vê que há uma divergência entre as duas citações. Londres está citando um preço mais alto e Tóquio o preço mais baixo. A diferença é de 10 centavos. Nesse momento, o comerciante insere duas ordens, uma para comprar e outra para vender. Ele vende a cotação alta e compra a cotação baixa.
Como o arbitrador comprou e vendeu a mesma quantia do mesmo título, teoricamente ele não possui nenhum risco de mercado. Ele bloqueou uma discrepância de preços, que ele espera desanuviar para obter um lucro sem risco.
Agora ele vai esperar que os preços voltem em sincronia e feche os dois negócios. Isso acontece às 8:05:05. Ele reverte as duas posições e o lucro final é de US $ 1 a menos que as taxas de negociação.
Não foi um grande lucro, mas levou apenas três segundos e não envolveu nenhum risco de preço.
Arbitragem é um pouco como “escolher moedas de um centavo”. As oportunidades são muito pequenas. É por isso que você tem que fazer grande coisa ou fazer isso frequentemente.
Antes dos dias de mercados informatizados e citações, esses tipos de oportunidades de arbitragem eram muito comuns. A maioria dos bancos teria alguns “negociantes de arbustos” fazendo exatamente esse tipo de coisa.
Arbitragem entre Corretores.
A arbitragem entre corretores é provavelmente a forma mais fácil e acessível de arbitragem para os comerciantes de varejo de varejo.
Para usar essa técnica, você precisa de pelo menos duas contas de corretoras separadas e, idealmente, de alguns softwares para monitorar as cotações e alertá-lo quando houver uma discrepância entre seus feeds de preço. Você também pode usar o software para testar seus feeds em oportunidades arbitráveis.
Pacote de Ebook.
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Uma corretora tradicional sempre desejará cotar em sintonia com o mercado interbancário de câmbio. Na prática, isso nem sempre vai acontecer.
As variações podem ocorrer por alguns motivos: diferenças de tempo, software, posicionamento, bem como cotações diferentes entre os responsáveis ​​pelos preços.
Lembre-se, o câmbio é um mercado diversificado e não centralizado. Sempre haverá diferenças entre aspas, dependendo de quem está fazendo esse mercado.
Cotações atrasadas: quando as cotações de um corretor divergem momentaneamente do mercado mais amplo, um comerciante pode arbitrar esses eventos. Isso permitirá um lucro livre de risco. Na verdade, existem desafios. Mais sobre isso depois.
Vamos ver um exemplo. A tabela abaixo mostra dois feeds de intermediários para EUR / USD.
Com as duas cotações disponíveis, o árbitro verifica à 01:00:01 que há uma discrepância. Ele imediatamente compra a cotação mais baixa e vende a cotação mais alta, ao fazê-lo trancando um lucro.
Quando as citações voltam a sincronizar um segundo depois, ele fecha seus negócios, obtendo um lucro líquido de seis pips após os spreads.
Ao arbitrar, é crítico contabilizar o spread ou outros custos de negociação. Ou seja, você precisa ser capaz de comprar alto e vender baixo. No exemplo acima, se o Corretor A tivesse cotado 1,3038 / 1,3048, ampliando o spread para 10 pips, isso tornaria a arbitragem não lucrativa.
O resultado teria sido:
Entrada comercial: Compre 1 lote de A @ 1,3048 / Venda 1 lote para B @ 1,3048.
Saída de negociação: Venda 1 lote para A @ 1,3049 / Compre 1 lote de B @ 1,3053.
Na verdade, isso é o que muitos corretores fazem. Nos mercados em movimento rápido, quando as cotações não estão em perfeita sincronia, os spreads se abrirão. Alguns corretores congelarão as negociações, ou os negócios terão que passar por várias recotações antes que a execução ocorra. Nesse momento, o mercado mudou para o outro lado.
Às vezes, esses são procedimentos deliberados para impedir a arbitragem quando as cotações estão desativadas. O motivo é simples. Os corretores podem acumular perdas maciças se forem arbitrados em volume.
Futuros de Moeda Arbitradora.
Em qualquer lugar que você tenha um ativo financeiro derivado de outra coisa, você tem a possibilidade de discrepâncias de preços. Isso permitiria a arbitragem. O mercado de futuros de câmbio é um desses exemplos.
Suponha que tenhamos as seguintes citações:
GBP / USD taxa à vista = 1.45 contratos de contratos futuros de GBP / USD em 12 meses a 1.44 juros de 12 meses em USD é de 1.5% Os juros de 12 meses em GBP são de 3%
Um futuro financeiro é um contrato para converter uma quantia de moeda de cada vez no futuro, a uma taxa acordada. Suponha que o tamanho do contrato seja de 1.000 unidades. Se você comprar um contrato GBP / USD hoje, no prazo de 12 meses, receberá £ 1.000 e doará $ 1.440 em troca.
O arbitrador acha que o preço do contrato futuro é muito alto. Se ele vender um contrato, ele terá que entregar GBP 1.000 em 12 meses, e em troca receberá USD 1.440.
Ele faz os seguintes cálculos:
Para entregar £ 1.000, o arbitrador precisa depositar £ 970,45 agora por 12 meses a 3%.
Ele pode emprestar em dólares americanos o montante, US $ 1407,15 a juros de 1,5%.
Ele pode converter isso para £ 970,45 na taxa à vista.
O custo do negócio é de $ 1407,15 + $ 21,27, juros de 12 meses @ 1,5% ($ 1.428,41).
O acordo acima criaria um contrato futuro sintético que converteria 1.000 a 1428.41 dólares em 12 meses. O custo hoje é de US $ 1.428,41.
A partir disso, ele sabe que o preço futuro de 12 meses deve ser de 1,4284. A cotação do mercado é muito alta. Ele faz o seguinte comércio:
Vender um contrato de futuros @ 1,44.
Crie o negócio de futuros sintéticos como acima.
Ao final de 12 meses, sob o contrato, ele entrega £ 1.000 e recebe $ 1.440. Usando o dinheiro, ele paga seu empréstimo de US $ 1407,15, mais US $ 21,27. Ele faz um lucro sem risco de:
USD 1,440 - USD 1,428.41 = USD 11,59.
Observe que o arbitrador não assumiu nenhum risco de mercado. Não houve risco cambial e não houve risco de taxa de juros. O negócio era independente de ambos e o trader conhecia o lucro desde o início. Isso é conhecido como arbitragem de juros cobertos. Os fluxos de caixa são mostrados no diagrama abaixo (Figura 3).
Alternativas de comércio de valor.
Vendo que o contrato de futuros estava supervalorizado, um corretor de valores poderia simplesmente ter vendido um contrato esperando que ele converse para o valor justo. No entanto, isso não seria uma arbitragem. Sem cobertura, o comerciante tem risco de taxa de câmbio. E dado que o preço errado era minúsculo em comparação com a volatilidade da taxa de câmbio de 12 meses, a chance de poder lucrar com isso seria pequena.
Como hedge, o corretor de valores poderia ter comprado um contrato no mercado à vista. Mas isso também seria arriscado porque ele estaria exposto a mudanças nas taxas de juros, porque os contratos à vista são rolados todas as noites às taxas de juros vigentes. Assim, a probabilidade de o operador não-arb ser capaz de lucrar com essa discrepância teria sido devido à sorte, e não a qualquer outra coisa, enquanto o arbitrador conseguiu garantir um lucro garantido ao abrir o negócio.
Arbitragem entre moedas.
Os livros de negociação sempre falam sobre arbitragem entre moedas, também chamada de arbitragem triangular. No entanto, as chances de esse tipo de oportunidade surgir, muito menos de poder lucrar com isso são remotas.
Com a arbitragem triangular, o objetivo é explorar as discrepâncias nas taxas cruzadas de diferentes pares de moedas.
Por exemplo, suponha que tenhamos:
Isso significa que devemos ter a taxa cruzada:
GBP / EUR = 1,6000 / 1,3000 = 1,2308.
Suponha que o Corretor B cite GBP / EUR em 1.2288. Do acima exposto, o arbitrador faz o seguinte comércio:
Compre 1,22288 EUR @ 1,300 & # 215; 1,2288 USD da Corretora A.
Compre 1 GBP @ 1.2288 EUR da Corretora B.
Vender 1 GBP @ 1,6 USD para o Corretor A.
Seu lucro é de 1,6 USD & # 8211; 1,3 x 1,2288 USD = 0,00256 USD.
É claro que, na realidade, o arbitrador poderia ter aumentado seu tamanho de negócio. Se ele negociar lotes padrão, seu lucro teria sido 100.000 x 0,00256 ou US $ 256.
Os fluxos de caixa são mostrados na Figura 4.
Na prática, a maioria dos spreads de corretores absorveria totalmente quaisquer pequenas anomalias entre aspas. Em segundo lugar, a velocidade de execução na maioria das plataformas é muito lenta.
Mercados eletrônicos reduzem as anomalias de preço.
Arbitragem desempenha um papel crucial na eficiência dos mercados. Os negócios em si têm o efeito de preços convergentes. Isso faz com que as “lacunas” desapareçam, removendo assim as oportunidades de lucros livres de risco.
Ao longo dos anos, os mercados financeiros tornaram-se cada vez mais eficientes devido à informatização e conectividade. Como resultado, as oportunidades de arbitragem tornaram-se menos e mais difíceis de explorar.
Em muitos bancos, a negociação de arbitragem é agora totalmente executada por computador. O software vasculha os mercados continuamente procurando por ineficiências de preços para negociar. Para o “operador comum”, isso torna ainda mais difícil encontrar arbitragem explorável.
Hoje em dia, quando eles surgem, as margens de lucro de arbitragem tendem a ser muito finas. Você precisa usar grandes volumes ou muita alavancagem, o que aumenta o risco de algo ficar fora de controle. O colapso do fundo de hedge, LTCM é um exemplo clássico de onde a arbitragem e alavancagem podem dar errado.
Cuidado com os corretores que proíbem a arbitragem.
Alguns corretores proíbem clientes de arbitrar completamente, especialmente se é contra eles. Sempre verifique seus termos e condições. Cuidado, pois alguns corretores até mesmo testarão suas negociações, para verificar se seus lucros coincidiram com anomalias em suas cotações.
Proibir a arbitragem é míope na minha opinião. Vendo uma cláusula de “não arbitragem” deve levantar bandeiras vermelhas sobre o corretor em questão. Arbitragem é um dos pilares de um sistema financeiro justo e aberto.
Sem a ameaça de arbitragem, os corretores não têm motivos para manter as cotações justas. Arbitrageurs são os jogadores que empurram os mercados para serem mais eficientes. Sem eles, os clientes podem se tornar cativos dentro de um mercado manipulado contra eles.
A pasta de trabalho do Excel a seguir contém uma calculadora de arbitragem para os exemplos acima.
Desafios para o comerciante de arbitragem.
A arbitragem pode ser uma estratégia lucrativa de baixo risco quando usada corretamente. Antes de sair correndo e começar a procurar oportunidades de arbitragem, há alguns pontos importantes a serem levados em conta.
Desconto / prêmios de liquidez - Ao verificar uma operação de arbitragem, certifique-se de que a anomalia de preço não esteja abaixo dos níveis de liquidez muito diferentes. Os preços podem ser descontados em mercados menos líquidos, mas isso é por um motivo. Talvez você não consiga descontrair sua negociação no ponto de saída desejado. Nesse caso, a diferença de preço é um desconto de liquidez, não uma anomalia. Desafio de velocidade de execução - as oportunidades de arbitragem geralmente exigem execução rápida. Se a sua plataforma é lenta ou se você está demorando para entrar nos negócios, isso pode atrapalhar sua estratégia. Negociantes de arbitrários bem-sucedidos usam software porque há muitas verificações e cálculos repetitivos. Custos de empréstimos / empréstimos - Estratégias avançadas de arbitragem geralmente exigem empréstimos ou empréstimos em taxas quase sem risco. Os comerciantes fora dos bancos não podem emprestar ou emprestar em qualquer lugar perto de taxas livres de risco, a menos que possam ter acesso a empréstimos garantidos & # 8211; por exemplo, com operações de recompra ou empréstimos garantidos. Isso proíbe muitas oportunidades de arbitragem para o pequeno trader. Spreads e custos de negociação - Sempre considere todos os custos de negociação desde o início, incluindo os custos de margem.

Introdução à negociação de arbitragem de Forex.
Arbitragem Forex explicada & # 8211; o que é e como usá-lo.
A arbitragem Forex é uma estratégia usada para explorar as discrepâncias de preço no mercado. O conceito foi derivado dos mercados de derivativos e de futuros, onde um instrumento similar, porque é negociado como um derivado, muitas vezes tende a mostrar um desequilíbrio na precificação. A principal lógica que determina a arbitragem é o fato de que uma garantia, independentemente de onde ela esteja listada ou negociada, deve refletir o mesmo preço ou valor. Quando há uma discrepância na precificação, ela dá origem a um desequilíbrio de preços de curto prazo que é aproveitado pelos arbitradores. Arbitragem ou arbitragem forex também é conhecido como arbitrário.
Tais discrepâncias que ocorrem freqüentemente apresentam aos negociadores uma oportunidade de arbitragem. O comércio de arbitragem pode ser chamado de auto-cumprimento, uma vez que as discrepâncias de preço tendem a ser compensadas pelos próprios arbitradores.
Visão geral de arbitragem de preço.
Uma boa maneira de entender a arbitragem é examinar um instrumento ou uma segurança negociada em diferentes mercados. Pode ser entre mercado local versus futuro ou uma ação listada em duas bolsas diferentes ou para o comerciante de varejo, pode ser algo tão simples quanto negociar as discrepâncias de preço entre os feeds de dois corretores.
Negociação de arbitragem Forex; além de ser raro, exige que o operador aja rapidamente, pois as oportunidades desaparecem tão rapidamente quanto aparecem. Em segundo lugar, a maioria dos corretores de forex tende a usar mecanismos aprimorados para detectar quaisquer negociações que, mesmo remotamente, se pareçam com uma negociação de arbitragem que poderia resultar na dedução dos lucros. Por fim, os spreads do par de moedas também precisam ser levados em consideração, já que a maioria das oportunidades de arbitragem geralmente variam em apenas alguns pips e quando o spread é adicionado à equação, os lucros são quase insignificantes, a menos que um trader seja altamente alavancado e bem capitalizado.
Estratégias de arbitragem Forex.
Existem muitos tipos de estratégias de arbitragem disponíveis, mas elas seguem o princípio geral. Em sua forma mais simples, a arbitragem cambial ou cambial exige o uso de dois corretores diferentes e a comparação dos preços, ilustrada abaixo na tabela. Também é conhecida a arbitragem de forex (ou arbitragem de corretor). O comerciante compraria com o menor preço de compra cotado e venderia o preço de oferta cotado mais alto.
Ordem de compra P / L: 2 Pips.
Ordem de venda P / L: +7 pips.
A tabela acima mostra uma estratégia de arbitragem muito básica envolvendo dois feeds de corretor e comprando o menor Ask e vendendo os preços de oferta mais altos. Observe que as discrepâncias de preço são apenas por alguns segundos e também não envolvem os spreads. O exemplo acima ilustra que, ao usar uma estratégia de arbitragem de corretor, os investidores terão que ser rápidos para aproveitar o desequilíbrio de preço.
Arbitragem Triangular.
Arbitragem Triangular é outra maneira de negociar. Nessa abordagem, os operadores usam três moedas diferentes, que envolvem compra e venda, a fim de obter lucro na moeda principal que está sendo segmentada.
Exemplo: compra de EUR vendendo o dólar americano e vendendo o EUR para comprar a GBP e eventualmente vendendo a GBP para comprar USD. Uma maneira simples de ilustrar isso é com o seguinte exemplo:
EURUSD peça preço @ 1.10: Você compra 100.000 euros vendendo 110.000 dólares americanos. Portanto, sua despesa inicial é de US $ 110.000. Com os 100.000 euros, você agora vende para comprar GBP. O preço de licitação EURGBP é de 0.7, então você vende 100.000 euros para comprar 70000 libras esterlinas, e então vende 70000 libras esterlinas para comprar dólares, onde o preço de oferta GBPUSD é de 1,50, o que deixa você com 150.000US.
Do exposto acima, para um investimento inicial de 110.000 por arbitragem triangular, você essencialmente acabou com 150.000, um lucro de US $ 40.000.
No entanto, o exemplo citado acima é meramente um exemplo de livro didático e, na maioria das vezes, os preços mudam tão rapidamente que, mais uma vez, traz à tona o fato de que os traders precisam ser muito rápidos na execução dos negócios. Outro fator é o atraso na execução, que depende da velocidade da sua conexão e da velocidade de execução da corretora, que podem fazer ou quebrar a estratégia.
Existem muitos aplicativos de software automatizados que se especializam em estratégias de arbitragem de divisas que ajudam a eliminar as adivinhações do jogo e, portanto, apresentam ao negociador pronto para executar decisões de negociação.